Precio Barril Pretroleo En Mexico

Regresión:

Precio de la mezcla mexicana = West Texas Instermediate (WTI) + Tasa de cambio (TCM) + Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

Integrando las variables:

* Precio de la Mezcla Mexicana

Para poder trabajar con estas variables lo primero que decidimos fue verificar si esta sigue alguna tendencia ya que si así fuera es muy probablemente que no sean estacionarias lo que no nos permitiría confiar en los resultados que pudiéramos tener más adelante.

La primera variable que se comprobara si tiene raíz unitaria, es decir si es o no estacionaria, es el Precio de la Mezcla Mexicana (MMX). Para eso primeramente la graficamos para poder ver si sigue una clara tendencia lo que nos llevaría a creer que no es estacionaria.

Con la grafica anterior se puede decir que la serie tiene raíz unitaria, pero para corroborar este resultado decidimos aplicar la prueba de Dick-Fuller con la cual se tratara de confirmar si la serie es estacionaria o no por lo que es necesario establecer las siguientes hipótesis:

Ho: ψ = 0

Ha: ψ≠ 0

Null Hypothesis: MMX has a unit root | |

Exogenous: Constant | | |

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12) |

| | | | |

| | | | |

| | | t-Statistic |   Prob.* |

| | | | |

| | | | |

Augmented Dickey-Fuller test statistic | -1.527206 |  0.5195 |

Test critical values: | 1% level | | -3.437458 | |

| 5% level | | -2.864567 | |

| 10% level | | -2.568435 | |

| | | | |

| | | | |

Mediante esta prueba podernos reconocer que la variable MMX cuenta con raíz unitaria ya que con una confianza del 99%, 95% y 90% podemos aceptar la hipótesis nula establecida anteriormente lo que no dice que no es estacionaria. Para solucionar este problema se decidió sacarle a la variable sus primeras diferencias con la intención de convertirla en estacionaria.

Comando: d(log(MMX))

Null Hypothesis: D(MMX) has a unit root | |

Exogenous: Constant | | |

Lag Length: 0 (Automatic...